26.07.201915:59Кукл не дремлет, или как не превратиться в корм для рынка

Несмотря на то что истории про всесильного Кукла, способного по своему усмотрению передвигать котировки, периодически будоражат просторы интернета, сегодня мы поговорим о том, как с ним бороться, а также использовать его привычки для получения прибыли.

Прежде всего давайте рассмотрим места, где водится Кукл, так сказать, очертим его среду обитания, а также определим время, когда он выходит на охоту. Сразу надо сказать, что Кукл водится везде, где есть рыночные котировки, но особенно велика его концентрация на нерегулируемых рынках, в том числе на российском рынке и рынке ФОРЕКС. На американском рынке Кукл также любит поохотиться, но делает это очень аккуратно, ибо такой лакомый и жирный кусок серьёзно охраняется.

Рейнджеры из Комиссии по товарным фьючерсам и Комиссии по ценным бумагам зорко следят за тем, чтобы Кукл не лез туда, где ему находиться строго запрещено, и только получив лицензию у ФРС и Казначейства США - Кукл может безнаказанно охотиться, выполняя функцию санитара рынка. Однако если Кукла становится много или он начинает борзеть, то на него делают облаву, ловят, штрафуют и сажают в тюрьму.

На рынках ФОРЕКС, Московской бирже и бирже Санкт-Петербурга Кукл фактически предоставлен сам себе и делает то, что хочет. Периодически его ловят, не очень сильно наказывают, целуют и отпускают, потом снова ловят, целуют и снова отпускают. По сути Кукл, обитающий на рынке ФОРЕКС, находится в тесном контакте с центральными банками и часто выполняет за них самую грязную работу. Его контакты на российском рынке мной не изучены, но его следы отчётливо видны. Периодически Банк России отлавливает Кукла, но это все больше мелкие и средние особи, ибо крупный Кукл узнает об облаве и заранее зарывается глубоко в тину, откуда его можно поднять только с помощью специальных секретных мероприятий, да и то не всегда.

Охотится Кукл круглосуточно, но особенно сильный жор случается у него во время значительных новостных событий и на тонком рынке. Именно тогда у Кукла просыпается львиный аппетит, поэтому торговать на тонком рынке - это все равно, что пробежаться по тонкому льду - вам удовольствие, а куклу пища.

Во время крупных новостных событий, например перед заседанием центральных банков, Кукл через подконтрольные средства массовой дезинформации формирует определённый настрой широких рыночных масс, загоняя их в ловушку. Однако часто в погоне за популярностью и просмотрами СМИ сами формируют неправильное общественное мнение, и тогда Кукл, затаившись, ожидает свои жертвы в засаде.

Среди примеров дезинформации, часто применяющейся Куклом и подконтрольными ему СМИ, можно выделить мнение о том, что снижение ставок должно привести к заметному ослаблению валюты - рубля, доллара или евро. На самом деле это часто не так, и после снижения ставки курс валюты может повыситься, а не упасть. Ожидая атаки Кукла, надо задать себе вопрос: Если бы Куклом был я, что бы сделал я?

На тонком рынке задачи Кукла значительно упрощаются, и он поглощает рыночных хомячков и более крупную живность, словно сом. Реакция кукла на добычу молниеносная. Кукл может долго лежать в засаде, ради одного-единственного верного броска. Кукл без особых проблем может проглотить депозит в несколько десятков и даже сотен тысяч долларов, оказавшийся неподалеку от места его засады. Отмечены случаи нападения Кукла на депозиты размером в миллионы долларов, владельцы которых неосмотрительно решили, что правила управления капиталом и нормы риска их не касаются. Во время массовой резни депозитов, получившей название «Нефтяное волшебство», устроенной Куклом на московской бирже в конце декабря 2018 года, трейдеры потеряли до 35 млн в долларовом эквиваленте.

Охотится Кукл, используя несовершенство технических биржевых систем и алгоритмов, а также, как это ни покажется странным, уязвимость правил управления капиталом. Всем известно, что правила управления капиталом требуют от трейдера установки приказов на фиксацию убытков, которые работают по принципу - купить актив, если цена выше или равна, продать актив, если цена ниже или равна. Трейдер, спекулянт или инвестор устанавливают такие приказы, чтобы не потерять денег больше, чем можно себе позволить. Эти приказы являются любимым лакомством Кукла, и можно не сомневаться - там, где много таких приказов, обязательно будет Кукл, а может быть и не один. Часто Кукл действует в тесной компании своих единомышленников, таких же, как он, Куклов, которые исполняют роль загонщиков.

В спокойном состоянии на ликвидном рынке данные приказы не видны Куклу, и он не может продавать и покупать активы по сверхвыгодным для него ценам. Однако Кукл может совершить сделку по заведомо невыгодной цене и тем самым выполнить условие, при котором приказ, установленный для фиксации убытка будет введен в рынок, после чего может быть исполнен. Это позволит Куклу купить актив по самой дешёвой цене и продать актив по самой дорогой. Кроме этого, Кукл хорошо разбирается в рыночной психологии и хорошо знает - где большинство трейдеров устанавливает свои ордера, так как обычно эти ордера расположены за значимой поддержкой или сопротивлением.

Разберём действия кукла на примере курса EURUSD. В результате снижения курса евро, которое длилось с лета прошлого года, на графике EURUSD в апреле и мае, на уровне 1.10, образовалась значимая поддержка. При этом снижение, которое пережил курс в предыдущие несколько дней, оказалось неожиданностью для многих трейдеров, которые предпочитали покупать евро, рассчитывая на его дальнейший рост, и ограничивали убытки с помощью стоп-ордеров, установленных ниже уровня 1.1110. Все, что нужно было сделать Куклу для активации этих ордеров, это открыть сделку в этой зоне или ниже неё. После чего в рынке появилось множество заявок на продажу, которые Кукл с удовольствием выкупил, что и привело к росту курса EURUSD на 88 пунктов, где Кукл и зафиксировал свою прибыль.

Ещё одним примером действий Кукла является рост акций Газпрома, который произошёл вчера и продолжается сегодня. После того как на рынке появилась информация о размещении крупного пакета акций, большинство трейдеров ожидали снижения цены. На открытии рынка Кукл совершил сделку по цене ниже рыночной, активировав тем самым скрытые приказы на продажу, и тут же стал выставлять встречные приказы на покупку акций газового монополиста. В результате таких действий стоимость акций Газпрома всего за один день взлетела на 15%. Пострадавшими, как обычно, оказались мелкие инвесторы и спекулянты, пытающиеся заработать на колебаниях курса.

Таким образом, можно с уверенностью предположить, что любимым местом - где Кукл решает свои задачи - являются важные рыночные экстремумы, а одним из способов, которым Кукл охотится за депозитами, является активация стоп-ордеров за важными максимумами и минимумами. При этом если вы думаете, что теперь знаете все способы и повадки Кукла, то я вынужден вас огорчить. Поэтому будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом и диверсифицируйте свои риски. Знание повадок Кукла поможет вам не стать кормом Кукла, но стать рыбаком, хотя это будет непросто.

С уважением, Аналитик: Александр Бабенко ГК ИнстаФинтех © 2007-2024